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期指深贴水后乍现强反弹

发布时间:2021-01-07 14:14:21 阅读: 来源:开袋机厂家

7月份的第二周大盘与股指期货超跌反弹,大致走出连续五日攀升的行情,但是较为出人意料的是,期指的基差却迎来其挂牌交易以来最低迷的走势。主力合约IF1007周三、周四连续两日走出贴水行情,对大盘的上涨毫不理会,整个一周几乎都落在无套利区间内,在周五的放量上涨行情中也没有见到IF1007的基差有大幅拉升的迹象。次月合约IF1008的基差表现亦甚为低迷,没有出现大于1%的期现套利年化收益率,周三、周四亦全日走在无套利区间之内,不过没有出现贴水的状况。IF1009和IF1012的基差周中亦逐级下探,IF1009在周三、周四很长时间内走入了无套利区间,IF1012周三、周四连续两日拔得期现套利年化收益率峰值,仅为3%不到的水平。从周线上来看180ETF的周成交量大于此前一周,多为股市抢反弹投资人所贡献,几乎没有套利者开仓。期指各合约基差在反弹行情中未见放大,显示期指市场多头信心不足,对于后市能否持续上涨表露出谨慎怀疑的态度,多空双方都较为认同这根周阳线属超跌反弹的观点。因此,近期投机者应采取短多长空的策略,适时高抛低吸踏准大盘的震荡步调,套利者仍需等待大盘反转确立后所引发的大基差行情。

上周期指各合约间的价差并未随基差的变化而波动,跨期套利机会较少。IF1008与IF1007的价差周中瞬间达到5左右,随后迅速回复到14到18的震荡区间中。价差未随基差同向变化属反常的市况,与海外成熟市场的情况差别较大,跨期套利者仍应以捕捉极端价差行情为主要操作原则。

前周五,市场悲观情绪弥漫之时,7月合约戏剧性地探底回升;上周五,市场普遍看淡反弹空间时,7月合约再有不俗表现。沪深300现货指数从上周二开始的反弹并未呈现出一日游的局面,有别于6月9日和6月21日两个交易日的表现,显现出一定的抗跌性,这是由于市场频频传出利好,引来了投资者对于底部的猜测。7月合约上周频现贴水或许折射出市场的两点忧虑,第一,农行上市后如果破发的话,可能拖累银行股乃至整个指数下行;第二,7月合约本周五到期交割,6月合约到期时,沪深300现指单日下跌了1.7%,期指合约到期对投资者心理层面的压力也不容忽视。上周六,海关数据显示,我国6月出口同比增长43.9%,高于市场预期,这将有利于鼓舞市场人气。从上周五7月合约的持仓量来看,前十位多头主力加仓842手,前十位空头主力加仓1520手,国泰君安选择了双向加仓,但是加空单幅度胜过加多单。从技术形态上来看,7月合约本轮反弹的下一个较强压力位是6月7日的低点2695点。我们认为,本周期现反弹有望延续,短期来看,7月合约存在着获利回吐的压力,但是这也为短线投资者提供了逢低吸纳的机会。

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