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期指投资者大举迁仓主力合约

发布时间:2021-01-07 13:55:05 阅读: 来源:开袋机厂家

分析:昨日股市开盘后,IF1005零星出现几次期现套利机会,9点45分出现的基差-15点即为全日最大值,期现套利年化收益率6.04%。上午10点15分之后,IF1005与IF1006首次同时出现连续的贴水状况,不过贴水率并不高,不存在反向套利机会,这预示着大盘继续大幅崩跌的概率不大。尾盘股市收盘后,期指各合约微幅反弹,显示股指期货投资者对今日的超跌反弹有期待。IF1009与IF1012流动性明显改善,累计仅有33分钟和10分钟无成交记录,并且首次走入无套利区间。IF1005成交量略高于IF1006,IF1006的持仓量首超IF1005,主力合约的转换已在进行中。IF1009与IF1012持仓量下午2点后显著拉升,但贴水不重,套保增仓迹象明显。 综合今天的盘面来看,现货指数明显带动期货的走势,多头抢反弹信心不足,空头亦趋于谨慎,大盘和期指仍将维持震荡下行的格局,IF1005和IF1006基差会在升贴水之间来回波动。

昨日远月合约跌幅大于近月合约,价差继续减小,跨期套利机会消失。IF1006与IF1005的价差日内数次触碰0点,投资者可于该时点卖IF1005买IF1006,进行价差投机交易,IF1006与IF1005呈正价差应为常态。

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